🕸️ 코인 상관관계 매트릭스
BTC·ETH·SOL 등 고른 코인들의 하루 수익률 상관계수를 30·90·180일 히트맵으로 보여 줍니다. 비트코인 대비 상관·베타, 30일 상대 성과, 가장 닮은 쌍과 덜 닮은 쌍, 30일 이동 상관까지 바이낸스 일봉으로 직접 계산합니다. 예측이나 투자 조언이 아닙니다.
비교할 코인
상관 행렬 (하루 로그 수익률)
+1 에 가까울수록 같은 날 같은 방향으로 움직였고, 0 근처는 관계가 약하며, 음수는 반대로 움직였다는 뜻입니다. 칸에 마우스를 올리면(누르면) 겹친 날 수가 나옵니다.
비트코인 대비
| 코인 | 상관 | 베타 | 30일 수익률 | BTC 대비 30일 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
베타 = 공분산(코인, BTC) ÷ 분산(BTC). 1.5 이면 그 기간에 BTC 가 1% 움직인 날 평균 약 1.5% 움직였다는 뜻입니다. BTC 대비 30일 = (1 + 코인 30일 수익률) ÷ (1 + BTC 30일 수익률) − 1. 줄을 누르면 아래 추이 그래프가 그 코인으로 바뀝니다.
가장 닮은 쌍·덜 닮은 쌍
가장 같이 움직인 5쌍
- –
가장 덜 같이 움직인 5쌍
- –
BTC 와의 30일 이동 상관
최근 180일의 날마다, 그 날까지 30일 동안의 상관을 계산한 선입니다(겹친 날이 20일보다 적은 날은 비웁니다).
이 지도를 읽는 법
상관계수는 두 코인의 하루하루 움직임이 얼마나 같은 방향으로 맞았는지를 −1~+1 사이 숫자로 나타낸 것입니다. 여기서는 바이낸스 현물 일봉(UTC 0시 기준, 마감된 봉만)의 종가로 하루 로그 수익률 ln(오늘 종가 ÷ 어제 종가)을 구하고, 두 코인 모두 수익률이 있는 날만 맞춰 피어슨 상관을 계산합니다. 기간은 30·90·180일 중에서 고르며, 겹친 날이 기간의 60%(최소 20일)보다 적은 쌍은 값을 내지 않습니다.
베타는 비트코인에 대한 민감도로, 공분산(코인, BTC) ÷ 분산(BTC) 입니다. 상관이 높아도 베타가 1보다 작으면 BTC 와 같은 방향으로, 더 작게 움직였다는 뜻입니다. 30일 상대 성과는 최근 30일 가격 변화율을 BTC 와 견준 값입니다.
상관은 지난 일정 기간 동안 함께 움직인 정도를 잰 기술 통계일 뿐, 앞으로의 방향을 예측하거나 매매를 권하는 값이 아닙니다. 시장이 급하게 흔들릴 때는 코인끼리의 상관이 한꺼번에 높아지는 일이 많고, 기간을 바꾸면 숫자도 크게 달라집니다.